terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

Reflexão sobre Risco/Recompensa.

Desde que comecei a postar meus trades no blog, sempre procurei seguir o conceito de que preciso arriscar 1 pip para ganhar 2. Esse conceito, com certeza é válido e de vital importância. Se você tiver apenas 40% de acertos em seus trades mas tiver uma relação de risco/recompensa de 2 (1 pip de risco para 2 pips de recompensa), no longo prazo, você será lucrativo. A minha idéia era seguir isso à risca...não segui. Resultado, depois de 8 setups e 11 trades minha conta está praticamente no Breakeven (8,49 dólares de lucro no momento). Analisando profundamente meus trades, entradas e principalmente saídas, ví que caso eu tivesse seguido a regra de 2 de recompensa para cada pip de risco eu teria:

42,86% de meus trades com lucro
57,14% de meus trades com prejuízo

quantidade de wins: 3
quantidade de loss: 4

Gbp/Usd = +4%
Eur/Jpy = -2%
Nzd/Usd = -2%
Usd/Chf = +4%
Eur/Jpy = -2%
Eur/Usd = +4%
Eur/Gbp = -2%
Aud/Cad ainda estaria aberto, portanto não contabilizei nem ganho nem perda.

Seguir essa regra seria abrir o trade e deixar que batesse ou no stop ou no take, sem mover absolutamente mais nada. Isso significaria ver alguns trades positivos tornarem-se negativos às vezes.

RESULTADO: Desde a abertura do blog, teria um lucro real de +4%(pouco mais de 1 semana)

Caso tivesse seguido a regra de 1 pip de recompensa para cada pip de risco, teria:

57,14% de meus trades com lucro
42,86% de meus trades com prejuízo

quantidade de wins: 4
quantidade de loss: 3

Gbp/Usd = +2%
Eur/Jpy = -2%
Nzd/Usd = +2%
Usd/Chf = +2%
Eur/Jpy = -2%
Eur/Usd = +2%
Eur/Gbp = -2%
Aud/Cad ainda estaria aberto, portanto não contabilizei nem ganho nem perda.

Seguir essa regra seria estabelecer 1:1 e portanto, deveria ter mais de 50% de acerto em meus trades para ser lucrativo no longo prazo. Isso significa que deveria estar certo mais vezes em minhas análises. Isso com certeza é algo que todos queremos, mas não é tão fácil de se alcançar.

RESULTADO: Desde a abertura do blog, teria um lucro real de +2%(pouco mais de 1 semana)

COMPARAÇÃO - Analisando meus trades sob a perspectiva do método de 2:1, ví que teria acertado 3 de 7 trades e teria um lucro de +4%. A mesma análise com o método de 1:1 me daria 4 acertos de 7 trades e lucro de +2%.
CONCLUSÃO - apesar de ter acertado menos, o método de 2:1 teria me dado o dobro de dinheiro que o método 1:1.

O que eu venho fazendo: Tenho aberto meus trades com o máximo cuidado, prestando bastante atenção aos Suportes/Resistência e seguindo as tendências, mas sinto que tenho adotado uma política de saída pouco eficiente. Quando abro um trade geralmente fecho metade da minha posição na mesma quantidade de pips que estou arriscando inicialmente e movo o stop da porção restante para o Breakeven, ou seja, se arrisco 100 pips a 1 dólar por pip, e fecho 50% de minha posição com 100 pips isso seria:

100 pips x 1,0 dólar = 100 dólares de risco
100 pips x 0,5 dólar = 50 dólares de lucro no 1º take (fechar metade da posição na mesma quantidade de pips que estou arriscando e depois mover o stop para o BE)
Isso me dá uma relação negativa de risco/recompensa para a primeira porção do trade. O que geralmente tem acontecido é que após o mercado se mover vários pips na direção da minha posição, geralmente o mercado já está sobrecomprado/sobrevendido e acaba retornando e batendo no meu stop no Breakeven. Resultado, tenho fechado trades positivos com 1% de lucro e trades negativos com 2% de prejuízo. Seguindo esse método de saída, tive:

66% de acertos em meus trades
8,49 dólares de lucro
0,17% de lucro(puta merda)

Na teoria, deveria ter usado a relação 2 para 1, mas na prática isso não foi possível com o fechamento parcial dos meus trades. Sendo assim, estou modificando meu método de saída para 2:1 de recompensa/risco. O maior desafio desse método é ver alguns trades positivos tornarem-se negativos.

Estou feliz de ter criado o blog e estar postando meus trades. Isso está me permitindo uma análise profunda de meus trades e de mim mesmo. Agora consigo visualizar meus erros e pontos onde preciso melhorar. Para essa semana meu objetivo é seguir estritamente a regra de 2:1 e não abrir nenhum trade emocional(como o caso dos 2 trades no Eur/Jpy).

Até mais.

Venda EUR/GBP

Olá a todos. Ontem a noite (07/02), identifiquei uma tendência bem estabelecida no EUR/GBP de 1 hora. Tracei minhas linhas, uma fibo em H1, verifiquei o calendário econômico e todas as luzes estavam verdes para entrar vendendo o par. Vendí em 0.84241 com stop em 0.8438 e take total em 0.8400. Apesar do setup estar com todas as características necessárias para uma entrada bem posicionada, acabei tomando stop alguns minutos após a entrada no trade. Desse trade, eu não tenho que reclamar. Isso é Forex, o maior e mais competitivo mercado do mundo, portanto, às vezes, mesmo seguindo as regras, você vai perder. Só não perde que não joga.

Abaixo uma imagem do setup em H1:



e uma imagem da entrada em M15 após o mercado quebrar a tendência que ia contra a trend principal, dar o pullback e continuar.



Às vezes um trade tem toda a possibilidade de dar certo, mas por alguma razão o mercado vai contra a sua posição. De quem é a culpa? Do mercado? Sua? De ninguém. Se vocè realmente analisou como devia, seguiu suas regras e o mercado pegou seu stop, não há nada que possa fazer, mas simplesmente aceitar a perda. Um dos aspectos mais difíceis de se aceitar como um trader, é o fator do risco. Supostamente a partir do momento que você abre um trade, estabelece o stop, você está aceitando o risco, mas intimamente, dentro da sua cabeça, estabelecer seu stop, nem sempre significa aceitar realmente o risco. Nessas situações são comuns as frases do tipo: "Agora tem que cair" ou "Daqui o preço não passa". Na verdade o mercado não tem que fazer nada. Ele vai pra onde ele quiser e acabou e seu trabalho como um trader não é prever isso, mas sim se preparar para isso. Existem enormes possibilidades negociando tendências, mas mesmo assim eu uso stop e não me exponho mais do que 2% ao mercado.

Eu estou parcialmente feliz com esse trade. Eu segui as regras, fui disciplinado tanto na entrada quanto na saída (dessa vez eu não moví meu stop quando o mercado foi contra minha posição). É lógico que eu estaria mais feliz caso tivesse terminado essa posição com lucro.

Detalhes do trade:

Par: EUR/GBP
Tipo: SELL
Preço: 0.84241
Stop: 0.8438
Take Profit: 0.8400
Risco: 13,9 pips - 2,24% da conta - 112,15 dólares.
Recompensa: 24,1 pips - 3,89% da conta - 194,45 dólares
Risco/Recompensa: 1,73
Ganho/Perda: -13,9 pips / -112,15 dólares

Tendências do Dia - 08/02/2011. London.

Abaixo as tendências para a sessão de Londres de hoje.



Bons Trades.

Venda EUR/USD

Outra tendência, foi a do EUR/USD em H1. Essa tendência acabou de começar após alguns de constante alta, o parece estar invertendo. Quando identifiquei essa trend, já estava comprado no AUD/CAD. Pelas minhas regras de exposição ao mercado, não poderia entrar em nenhum trade que tivesse AUD nem CAD, portanto estava livre para negociar EUR/USD.

A primeira coisa que olhei, foi que a tendência de alta do par estava comprometida, pelo toque do preço da SMA 100 em H4.



Em H1, eu notei que o preço estava exatamente na "ZONA" de Suporte/Resistência dinâmicos. tracei a minha linha de tendência da retração e vi que o preço estava quebrando a linha da retração na direção da tendência.



Depois dei um zoom em M5 e identifiquei um padrão de preços bastante conhecido chamado "1, 2, 3, X" onde X representa a entrada.



Vendi o par com risco de 2% da conta e blá, blá blá. Abaixo uma imagem do par em M15.



Dessa vez eu estava na hora certa e no lugar certo. Pouco tempo depois, o par cai feito pedra e em poucos minutos, já tinha fechado +27 pips de lucro e com o stop agora no Breakeven.



Pouco tempo depois o preço voltou e pegou meu stop da segunda parte do trade em +7 pips, totalizando assim um total de +34 pips para esse trade.

Detalhes do trade:

Par: EUR/USD
Tipo: SELL
Preço: 1.35767
Stop: 1.3609
Take Profit: 1.3528
Risco: 32,3 pips - 1,94% da conta - 96,9 dólares.
Recompensa: 48,7 pips - 2,92% da conta - 146,10 dólares
Risco/Recompensa: 1,51
Ganho/Perda: +34 pips / +61,80 dólares

Compra AUD/CAD

Logo pela manhã eu encontrei essa linda tendência de alta no AUD/CAD de 4 horas. Todos meus pré-requisitos foram satisfeitos e eu logo comprei o par AUD/CAD em 1.0023 com stop em 0.9980 e take em 1.0095. Havia algumas notícias para o CAD, mas como ainda tinha bastante tempo para a notícia, resolvi abrir o trade. Do ponto de vista técnico e fundamental, era um trade que tinha absolutamente tudo pra dar certo. Entrada perfeita, um pouco antes da abertura de Londres, depois viria a sessão de New York, notícia para o CAD. Tudo para ser um trade vencedor. O único problema que eu não contava, era com a relativa baixa volatilidade típica de segunda-feira. Resultado, abri o trade e exatamente 17 horas depois, a posição estava com +2 pips. O par passou o dia todo subindo e descendo 10 ou 15 pips sem sair do lugar. Eu estava no par certo, na tendência certa, mas na hora errada. Depois de deixar 2% da minha conta flutuando nas mãos do mercado por 17 horas, vi que não valia a pena esperar por esse trade e simplesmente fechei com +2 pips. Às vezes isso acontece: você está completamente certo, mas na hora errada. Abaixo as imagens do setup.

AUD/CAD H4(a tendência):



AUD/CAD H1 (topos e fundos):



AUD/CAD M15:



Detalhes do trade:

Par: AUD/CAD
Tipo: BUY
Preço: 1.0023
Stop: 0.9980
Take Profit: 1.0095
Risco: 43 pips - 1,72% da conta - 86 dólares.
Recompensa: 72 pips - 2,88% da conta - 144 dólares
Risco/Recompensa: 1,67
Ganho/Perda: 2 pips 4,04 dólares (sendo 2,38 de permanência)

Como o mercado estava indeciso, eu me decidi por ele. O AUD/CAD pode subir, ou pode cair, eu só sai por falta de momentum ou volume.

Até mais.

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011

Tendências do dia - 07/02/2011 - London

Olá. Começando a segunda-feira com várias tendências. Isso é bom, porque geralmente depois de filatrá-las, eu acabo encontrando uma ou duas que possam ser negociadas, afinal, nem tudo que brilha é ouro.



Boa semana e bons trades a todos!!!

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

Resumo semanal - 01/02/2011 a 04/02/2011

Essa semana foi relativamente boa. Poderia ter sido bem melhor, mas acabei abrindo alguns trades emocionais, overtrading e toda essa porcaria. Apesar de meus erros, estou contente porque estou fechando a semana com lucro. Isso é bom. Não é o lucro que eu esperava, mas consegui fazer um pequeno lucro com um bom gerenciamento de risco.

Essa semana abri 8 posições em 5 setups.

Pips Dinheiro

GBP/USD: +36 pips +179,00 dólares

AUD/JPY: -5 pips -30,63 dólares (esse trade não foi baseado em nada, mas apenas um teste para arrumar um problema do MT4Live.com

EUR/JPY: -37 pips -137,09 dólares

NZD/USD: +11 pips +33,00 dólares

NZD/USD: +1 pip +1,00 dólar

USD/CHF: +47 pips +99,14 dólares

USD/CHF: +12 pips +12,78 dólares

EUR/JPY: -12 pips -104,65 dólares

Resultado: +53 pips +52,42 dólares Ganho de 1,04%

Balanço atual da conta: 5.052,42 dólares.

Apesar dos 2 erros cometidos (ambos de ordem psicológica e por falta de disciplina), vejo que a semana foi boa, visto que terminei positivo em 1,04%. Pode parecer pouco para alguns, mas eu me pergunto quantos não zeraram sua conta nessa semana? Agradeço o que tenho e procuro fazer o que posso para melhorar.

Espero que semana que vem eu possa corrigir meus erros e melhorar meus trades. Também preciso melhorar a qualidade dos setups que eu escolho para negociar e a relação Risco/Recompensa dos meus trades.

Espero que todos tenham terminado positivo. Um abraço e um bom final de semana a todos.

PS: chega de PC até segunda.

Venda EUR/JPY.

Desse trade eu não me orgulho muito. Novamente cometí alguns erros. O primeiro, o principal, o pior e o que importa (quanta coisa) é o OVERTRADING. Na verdade não abri uma tonelada de ordens essa semana, mas sim passei horas olhando pros gráficos, traçando linhas, suporte, resistência, analisando pivots, tendências e etc. Resultado, comecei a ver coisas onde não existiam. E como eu amo a adrenalina de ter uma ordem flutuando no mercado, acabei me precipitando mais uma vez (segunda vez essa semana) e abrí uma "Emotional position" (ordem emocional). Me empolguei com todos os pares EUR/X caindo e acabei vendendo EUR/JPY. Eu já estava com uma ordem aberta no USD/CHF, mas como o EUR/JPY não tem nem USD nem CHF (dããããr), então podia ficar tranquilo que não estaria me sobre-expondo ao mercado com uma única moeda.

Analisei rapidamente o par em M15(como quem pergunta uma coisa querendo apenas um SIM como resposta), vi que estava em tendência e mandei bala com 2% de risco da conta em apenas 12 pips.

Mas depois que tomei stop, fui analisar mais profundamente a situação. Foi então que percebi que na hora eu não percebi (...) que estava vendendo contra um baita suporte.



Uma imagem da entrada em M15:



Detalhes do trade:

Par: EUR/JPY
Tipo: SELL
Preço: 111.188
Stop: 111.310
Take Profit: 110.944
Risco: 12,2 pips - 2,09% da conta - 104,65 dólares.
Recompensa: 24,4 pips - 4,18% da conta - 209,3 dólares
Risco/Recompensa: 2:1
Ganho/Perda: -12 pips / -104,65 dólares

Como eu tive 2 perdas nesse par essa semana, isso sinaliza que de momento talvez eu deva deixar esse par de lado e é exatamente o que vou fazer. Desse trade(e de vários outros trades emocionais), eu aprendi que Overtrading é péssimo para minha conta. Para semana que vem, espero estar mais disciplinado com meus trades.

Até mais.

Compra USD/CHF

No final do dia de ontem (03/02/2011) mais precisamente por volta das 17:00 (Brasília) eu identifiquei uma trend sendo formada no USDCHF M30. A antiga tendência em H4 estava bastante comprometida devido ao rompimento com bastante volume da SMA 50 e a proximidade do preço da SMA 100. Isso me mostrou uma possível inversão de tendência no USD/CHF. Analisando o "parente correlato" desse par, o EUR/USD, consegui identificar o mesmo tipo de padrão (bastante volume contra a tendência de alta, proximidade da SMA 100 e etc). Então eu decidí analisar os outros pares correlatos ao EUR/USD e ví que praticamente todos os pares EUR/x estavam com uma possível inversão de tendência à vista. Usando as correlações entre os pares EUR/USD com EUR/x e EUR/USD com USD/CHF, identifiquei como válido o setup no USD/CHF M30.

Abaixo uma imagem do USD/CHF H4 mostrando o final da tendência de queda:



Aqui a correlação com o EUR/USD em H4:



Aqui uma imagem de como uma antiga resistência acabou tornando-se suporte no USD/CHF H1:



Aqui a trend recém formada no USD/CHF M30 (meu tf setup pra esse trade):



E o gráfico após as ordens fechadas com lucro:



Pouco antes de sair a notícia do NFP eu fechei 66% da minha posicão com +47 pips de lucro e moví o stop para +12 pips para dar uma oportunidade à posição de ganhar mais alguns pipezitos com o NFP. O mercado ricocheteou, pegou meu stop em +12 pips e depois subiu bastante bastante ¬¬ .

Detalhes do trade:

Par: USD/CHF
Tipo: BUY
Preço: 0.94549
Stop: 0.9419 (movido posteriormente para acompanhar o mercado)
1º Take Profit: 0.94884 (fechado efetivamente em 0.9502)
2º Take Profit: 0.9524, mas foi fechado no stop em 0.9467 com +12 pips.
Risco: 35,9 pips - 2,26% da conta - 113,44 dólares.
Recompensa: 71,8 pips - 4,52% da conta - 126,88 dólares
Risco/Recompensa: 1:1 (aproximadamente).
Ganho/Perda: +59 pips (47 1º TP e 12 2º TP) / +111,92 dólares
Balanço atual da conta: 5.052,42 dólares.

Esse trade foi realmente bonito e gratificante. Nem tudo saiu conforme o esperado, mas o que eu posso dizer? Isso é Forex e precisamos estar prontos pra mudar de lado e de opinião a todo momento.

Até mais.

Tendências do Dia - 04/02/2011.

Abaixo as tendências para o dia de hoje. Lembrando que hoje é dia de NFP - Non Farm Payroll - e esse é um dos eventos mais importantes do calendário econômico e motivo de bastante apreensão por parte dos traders antes da notícia e grande volatilidade em todos os pares do mercado Forex.



Bons Trades a todos